孔令洲著的《期货和股票量化趋势跟踪策略--量化投资前沿探索（精）》是一本就特定一种量化投资策略进行深度论述的著作，不同于其他以普及性介绍为主的量化投资书籍，本书更加注重专业性和深度。本书针对期货和股票量化趋势跟踪策略，专业而深入地探讨了股票和期货市场价格趋势形成的原理、量化趋势跟踪策略的构建方法、策略回报特点、策略收益周期性、期限结构、交易成本、策略失效等问题。本书适合量化基金经理、量化策略开发工程师、FOF基金经理、投资总监等量化投资从业人员阅读。

《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》是一本就特定一种量化投资策略进行深度论述的著作，不同于其他以普及性介绍为主的量化投资书籍，本书更加注重专业性和深度。本书针对期货和股票量化趋势跟踪策略，专业而深入地探讨了股票和期货市场价格趋势形成的原理、量化趋势跟踪策略的构建方法、策略回报特点、策略收益周期性、期限结构、交易成本、策略失效等问题。《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》适合量化基金经理、量化策略开发工程师、FOF基金经理、投资总监等量化投资从业人员阅读。

理查德・托托里罗编著的《量化投资策略》的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。最后，作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中，以创造优秀的选股模型，构建自己的量化模型和投资组合，并实现超越市场的收益。本书中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法，同时也可作为提高投资绩效的准则。

随着我国资本市场的迅速发展与日臻成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的需求也在不断提高，基于金融计量学和计算机技术的量化投资策略开始蓬勃发展。本书作者在大量参考国内外理论文献、量化基金前沿策略的基础上，结合自身多年的投资实践撰写了本书。本书致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析，包括构建多因子模型、经典价值投资策略、事件驱动策略、择时策略、商品期货CTA量化投资策略以及统计套利等，以期对量化投资从业人员有所帮助。

理查德・托托里罗编著的《量化投资策略》的目标是：为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图，作者详尽地测试了超过120O种投资策略。书中归纳了七个投资维度：盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号，并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子，如何构建多因子策略，从而构建更全面的选股模型。最后，作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中，以创造优秀的选股模型，构建自己的量化模型和投资组合，并实现超越市场的收益。本书中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法，同时也可作为提高投资绩效的准则。

随着我国资本市场的迅速发展与日臻成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的需求也在不断提高，基于金融计量学和计算机技术的量化投资策略开始蓬勃发展。本书作者在大量参考国内外理论文献、量化基金前沿策略的基础上，结合自身多年的投资实践撰写了本书。本书致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析，包括构建多因子模型、经典价值投资策略、事件驱动策略、择时策略、商品期货CTA量化投资策略以及统计套利等，以期对量化投资从业人员有所帮助。

《量化投资:策略与技术(修订版)》是国内少有的有关量化投资策略的著作。首先，介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）。然后，用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分。策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及IT技术等。最后介绍了作者开发的D—Alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。

《量化投资:策略与技术(修订版)》是国内少有的有关量化投资策略的著作。首先，介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）。然后，用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分。策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及IT技术等。最后介绍了作者开发的D—Alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。

《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及it技术等；最后介绍了作者开发的d-alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。 《量化投资—策略与技术》适合基金经理、证券分析师、普通散户及有志于从事金融投资的各界人士阅读。

正如巴菲特的投资哲学“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”，遵循这一点，巴菲特创造了金融市场中的投资传奇。本书作者依据巴菲特的这句投资哲学，将行为金融学与量化策略相结合。 专业的交易者知道，当资金经理、投资者和交易员恐慌时，最大的交易优势就会出现，他们往往在极端水平时才抛售证券，但在他们重新卖出之后，强势资金（专业资金）进入市场并使价格走高。 这种行为为知道何时购买的专业人士创造了巨大的交易机会。这种相同的行为几十年来一次又一次地发生，并且可能在未来几年内这样做，因为投资者“贪婪和恐惧”的投资行为永远不会改变！ 为什么专业的投资者知道这么多恐慌的抛售之后，市场最终会逆转？ 传奇的市场策略师兼技术人员汤姆德马克曾表示，真正的市场底部不会发生，因为买家会同时回到市场或股票市场。它们的出现是因为销售减少或停止了。我们同意汤姆的意见，因为我们从统计上看到这一...(展开全部)